Search the library

Type to search · ↑↓ select · ⏎ open · Esc close

Skip to content
Dandan

DANDAN LEARN / Quantitative Research

从金融基础到全栈量化

融合 AI 与传统量化,从市场结构、因子策略、回测体系一路走到风控实盘,构建完整的投资框架。

7 chapters · 237 articles

Learning goals

Put principles into practice.

  • 理解收益、因子与策略研究的基本方法
  • 梳理回测、风险控制与实盘之间的区别
  • 连接数据、模型与研究流程;内容不构成投资建议

Who this is for

  • 希望了解金融基础和量化研究流程的读者

Prerequisites

  • 具备基础数学与编程能力;先阅读市场与收益概念

Contents

7 chapters · 237 articles

Jump to a chapter 7 chapters

序言

1 articles
  1. 自序 · 量化Public foreword

金融与市场基础

6 articles
  1. 金融市场结构与交易机制Member article
  2. 收益率计算与统计特性Member article
  3. 技术分析基础:均线、MACD、RSIMember article
  4. 市场微观结构:订单簿与流动性Member article
  5. 投资组合理论基础:风险与收益Member article
  6. 综合实战:用 Python 做第一次市场数据分析Member article

因子与策略

7 articles
  1. 价值因子:PE / PB / EV/EBITDAMember article
  2. 动量因子:时间序列动量与横截面动量Member article
  3. 质量因子与基本面信号Member article
  4. 波动率因子与低波异常Member article
  5. 多因子模型:正交化与组合优化Member article
  6. 机器学习选股:特征工程与模型Member article
  7. 综合实战:构建你的第一个多因子策略Member article

回测体系

7 articles
  1. Backtrader 框架入门Member article
  2. 事件驱动回测与向量化回测对比Member article
  3. 未来函数与数据窥探偏差Member article
  4. 交易成本与滑点建模Member article
  5. 过拟合检测:Walk-Forward / 白噪检验Member article
  6. 策略评估指标体系Member article
  7. 综合实战:完整策略从研究到回测Member article

风控与实盘

7 articles
  1. 风险平价与动态仓位管理Member article
  2. VaR、CVaR 与极端风险度量Member article
  3. 凯利公式与最优仓位Member article
  4. 实盘交易系统与 API 对接Member article
  5. 订单执行算法:TWAP / VWAPMember article
  6. 实时监控与告警系统Member article
  7. 综合实战:从回测到实盘的完整闭环Member article

AI 量化与综合策略

5 articles
  1. 深度学习在量化中的应用:LSTM / TransformerMember article
  2. 强化学习交易策略Member article
  3. 金融 NLP:新闻情绪分析与事件驱动Member article
  4. LLM 辅助量化研究流程Member article
  5. 综合项目:从 0 到 1 搭建你的量化研究平台Member article

更多文章

204 articles
  1. L01 · 量化交易全景图Member article
  2. 第 01 课:量化交易全景图Member article
  3. 第 02 课:金融市场与交易基础Member article
  4. 第 03 课:数学与统计基础Member article
  5. 第 04 课:技术指标的真实角色Member article
  6. 第 05 课:经典策略范式Member article
  7. 第 06 课:数据工程的残酷现实Member article
  8. 第 07 课:回测系统的陷阱Member article
  9. 第 08 课:Beta、对冲与市场中性Member article
  10. L09 · 监督学习在量化中的应用Member article
  11. 第 09 课:监督学习在量化中的应用Member article
  12. 第 10 课:从模型到 AgentMember article
  13. 第 11 课:为什么需要多智能体Member article
  14. 第 12 课:市场状态识别(Regime DetectionMember article
  15. 第 13 课:Regime 误判与系统性崩溃模式Member article
  16. 第 14 课:LLM 在量化中的应用Member article
  17. 第 15 课:风险控制与资金管理Member article
  18. 第 16 课:组合构建与风险暴露管理Member article
  19. 第 17 课:在线学习与策略进化Member article
  20. 第 18 课:交易成本建模与可交易性Member article
  21. 第 19 课:执行系统 - 从信号到真实成交Member article
  22. 第 20 课:生产运维Member article
  23. 第 21 课:项目实战Member article
  24. 第 22 课:总结与进阶方向Member article
  25. 加载数据Member article
  26. 读取之前下载的日线数据Member article
  27. 量化开发面试题Member article
  28. Python 量化开发实战精选Member article
  29. 量化交易系统核心技术栈Member article
  30. 风控与仓位管理模块Member article
  31. 读取本地或下载的日线数据Member article
  32. 设置 TuShare TokenMember article
  33. 量化精选资料库Member article
  34. 01 · 投资与量化投资Member article
  35. 2.1_宏观经济学基础概念Member article
  36. 2.2_货币金融学基础概念Member article
  37. 2.3_投资学基础概念Member article
  38. 数理统计基本概念Member article
  39. 02 · 金融市场基础概念Member article
  40. 03 · 股票数据获取Member article
  41. 04 · 量化选股策略Member article
  42. 05 · 量化择时策略Member article
  43. 06 · 量化调仓策略Member article
  44. 07 · 量化回测Member article
  45. 8.1 小波分析去噪与股价预测Member article
  46. 8.2 机器学习分类与量化选股Member article
  47. 8.3 时间序列预测与量化择时Member article
  48. 8.4 非结构化数据与量化策略Member article
  49. 8.5 机器学习量化策略基础实战Member article
  50. 8.6 深度学习量化策略基础实战Member article
  51. 08 · 机器学习量化策略Member article
  52. A股市场概览Member article
  53. 多市场数据获取实战Member article
  54. 回顾与横向对比Member article
  55. 期货市场概览Member article
  56. 美股市场概览Member article
  57. 加密货币市场概览Member article
  58. 期货市场概览Member article
  59. 多市场数据获取实战Member article
  60. 回顾与横向对比Member article
  61. 综合项目 —— 多资产风险报告Member article
  62. 综合实战 —— 沪深300风险收益画像Member article
  63. 资产间相关性分析(Pearson / Spearman / 滚动相关Member article
  64. 完整数据处理实战(Tushare获取 → 清洗 → 统计Member article
  65. 数据实战 —— A 股全流程统计分析Member article
  66. 胖尾分布与厚尾统计Member article
  67. 胖尾分布(Fat TailsMember article
  68. 对数收益率定义与性质Member article
  69. 对数收益率(Log ReturnsMember article
  70. 正态假设检验Member article
  71. 收益率正态假设检验(QQ图 / JB检验Member article
  72. 风险度量(VaR / CVaR / 最大回撤Member article
  73. 相关分析在量化中的应用Member article
  74. 描述统计在量化中的应用Member article
  75. 金融中的概率分布Member article
  76. 实战:构建统计显著的量化因子Member article
  77. 假设检验在量化中的应用Member article
  78. 线性回归在量化因子研究中的应用Member article
  79. 综合实战:完整多因子选股框架Member article
  80. IC/ICIR 因子评价体系Member article
  81. 综合实战:多策略组合Member article
  82. CTA 趋势跟踪策略Member article
  83. 事件驱动策略Member article
  84. 统计套利:配对交易Member article
  85. Alpha158 因子库解析Member article
  86. 综合实战:ML 多因子框架Member article
  87. 模型集成与稳定性Member article
  88. 特征工程:时序特征与截面特征Member article
  89. 神经网络因子Member article
  90. 高频数据处理与分析Member article
  91. 做市策略入门Member article
  92. 订单类型与订单簿Member article
  93. 行为面试与项目展示Member article
  94. 脑筋急转弯与逻辑题Member article
  95. 终极综合模拟面试Member article
  96. 岗位解析与简历建议Member article
  97. 量化案例面试Member article
  98. 编程题:数据处理与回测Member article
  99. 概率与统计考题Member article
  100. 基差与基差交易Member article
  101. 综合实战:衍生品对冲Member article
  102. 期货定价原理Member article
  103. 期权 Greeks 全解Member article
  104. 展期策略与 Roll CostMember article
  105. 波动率曲面构建Member article
  106. 构建完整风险管理仪表盘Member article
  107. 最大回撤控制:动态止损与仓位管理Member article
  108. 组合对冲:Delta、Beta 与宏观因子对冲Member article
  109. 风险归因:因子分解与绩效归因Member article
  110. 压力测试:情景分析与历史危机回测Member article
  111. 另类数据概览:分类、获取与质量评估Member article
  112. 信用卡与消费数据:零售销售预测Member article
  113. 卫星与地理数据:工厂活动与产量预测Member article
  114. 供应链数据:航运、库存与采购订单预测Member article
  115. 端到端深度学习量化系统Member article
  116. 模型集成:Stacking、Blending 与在线学习Member article
  117. 图神经网络:股票关系建模与信息传播Member article
  118. Transformer 因子:注意力机制挖掘截面因子Member article
  119. 模拟实盘交易系统全流程Member article
  120. CTP 接口:行情订阅与报单流程Member article
  121. 风控闸门:实时限额、异常检测与熔断机制Member article
  122. 实盘系统架构:技术栈与数据流设计Member article
  123. Black-Litterman 模型:观点融合与贝叶斯优化Member article
  124. 多策略组合优化系统Member article
  125. 均值方差优化:有效前沿与约束处理Member article
  126. 因子中性化:行业中性与风格中性Member article
  127. 鲁棒优化:参数不确定性与最坏情况组合Member article
  128. 条件概率与贝叶斯:经典面试题全解Member article
  129. 脑筋急转弯:量化经典问题全集Member article
  130. 案例分析:量化面试策略设计题Member article
  131. 编程题:量化面试 Python 高频题Member article
  132. 概率与期望:量化面试高频题集Member article
  133. 多因子 Alpha 模型:从因子到预测收益Member article
  134. 回测系统:事件驱动引擎与绩效评估Member article
  135. 完整量化策略端到端实现Member article
  136. 生产部署:从研究到实盘的最后一公里Member article
  137. 研究框架:数据管道与因子库设计Member article
  138. Alphalens 工作流:端到端的因子研究流水线Member article
  139. 因子合成:从多因子到一个 alpha 信号Member article
  140. 因子拥挤度:当好因子被太多人发现Member article
  141. 因子衰减与换手:一只因子的生命周期Member article
  142. 因子研究进阶:从单因子到多因子体系构建Member article
  143. Alphas101:WorldQuant 公式因子的工业弹药库Member article
  144. Barra 风格因子:风险模型的工业标准Member article
  145. 因子中性化:行业与市值的双重剔除Member article
  146. 因子正交化:把信号从冗余中拆出来Member article
  147. 基本面因子深耕:从财报到 alphaMember article
  148. 高频策略入门:微观结构与订单簿分析Member article
  149. 订单簿重建:从 tick 数据到 L2 快照Member article
  150. 市场微观结构理论:价差、信息流与价格发现Member article
  151. 订单流分析:OFI、VPIN 与短期 alphaMember article
  152. Tick Bar 构造:从不规则 tick 到等信息时间序列Member article
  153. 事件驱动回测引擎:从信号到撮合Member article
  154. 执行算法进阶:从 VWAP/TWAP 到 IS 与 POVMember article
  155. freqtrade 深度:开源量化框架的工程范本Member article
  156. 高频因子构建与回测Member article
  157. 做市策略:Avellaneda-Stoikov 与库存管理Member article
  158. 回撤控制:从 MDD 度量到主动止损Member article
  159. 风险管理基础:从仓位控制到组合风险Member article
  160. 压力测试与情景分析:组合在极端情况下的暴露Member article
  161. 尾部风险与 EVT:极值理论在金融中的应用Member article
  162. Black-Litterman 实战:把主观观点科学地融入组合Member article
  163. CVXPY 组合优化 Cookbook:从经典到稳健Member article
  164. 组合优化:从 Markowitz 到实用约束优化Member article
  165. 风险平价深耕:从 RP 到 ERC 与层级风险平价Member article
  166. 稳健优化:把参数不确定性变成约束Member article
  167. Barra 风险因子归因:从持仓到风险解构Member article
  168. 相关性聚类:把 1000+ 资产分成风险家族Member article
  169. 多策略资金分配:从单策略到组合管理Member article
  170. 绩效分析:从 Sharpe 到 Information Ratio 全套指标Member article
  171. 风险归因:理解组合收益的来源Member article
  172. ML 选股实战:LightGBM / XGBoost / LSTM / Transformer 在 A 股Member article
  173. Qlib 工作流深耕:数据/特征/模型/回测一体化Member article
  174. 策略容量与执行优化:从研究到实盘的最后一公里Member article
  175. 布朗运动与随机过程:衍生品定价的数学底座Member article
  176. Itô 微积分与 SDE:从随机微分到衍生品 PDEMember article
  177. Lévy / Poisson / Hawkes 过程:跳跃与自激起的建模Member article
  178. 鞅、Girsanov 与风险中性测度:BS 公式的根基Member article
  179. Black-Scholes 深度解读:从 PDE 到 Greeks 到隐含波动率Member article
  180. Local Volatility 与 Dupire 公式:从 IV 曲面反推 σ(S, t)Member article
  181. Rough Volatility 与 Bergomi 模型:分数布朗与短期微笑Member article
  182. Heston 随机波动率:SDE、特征函数、Carr-Madan 与校准Member article
  183. 信用风险与 XVA:CDS、hazard、CVA / DVA / FVAMember article
  184. 异种期权:Barrier / Asian / Lookback / Bermudan / AutocallMember article
  185. HJM、LMM 与 SABR:forward rate 与 swaption smileMember article
  186. 短期利率模型:Vasicek / CIR / Hull-White / G2++Member article
  187. 校准引擎:Heston / SABR / Hull-White / LMM 的工业管线Member article
  188. Monte Carlo 进阶:方差缩减、QMC、Brownian Bridge、并行Member article
  189. PDE 有限差分:Crank-Nicolson、ADI、Rannacher、Operator SplittingMember article
  190. 树方法:CRR / Trinomial / Hull-White / Forward-shootingMember article
  191. Almgren-Chriss:最优执行、impact 模型与 Implementation ShortfallMember article
  192. Avellaneda-Stoikov:HFT 做市模型与最优报价Member article
  193. Hawkes Process 与订单流:自激跳跃、强度估计、限价单到达Member article
  194. LOB 队列反应模型:Cont-de Larrard、queue dynamics、fill probabilityMember article
  195. Nautilus_Trader 深读:Rust + Python 的现代 HFT 架构Member article
  196. w30 · vnpy 深读:国内最流行的 Python 量化平台Member article
  197. Zipline 深读:Quantopian 事件驱动回测引擎的工业架构Member article
  198. w31 · freqtrade 深读:加密 retail 王者Member article
  199. w31 · machine-learning-for-trading 深读:把 ML 系统化用于 alphaMember article
  200. w31 · OpenBB 深读:开源金融研究终端Member article
  201. w31 · TradingAgents 深读:LLM 多 agent 投研框架Member article
  202. w32 · C++ low-latency 实战Member article
  203. w32 · FIX 协议 + kdb+/q 实战Member article
  204. w32 · 量化研究 workflow 全闭环Member article

Reading and learning support

Forewords are public. Other chapters require access to the column or the whole library.

Overview reviewed on

Learning notes and complete roadmap